Time Series Analysis 9 - Example of Triple Exponential Smoothing

원문 : http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section4/pmc436.htm

이 예제는 single, double 그리고 triple exponential smoothing을 비교한 예제이다.

다음 데이터셋은 24개의 관찰치가 있고, 분기 데이터 6년치가 있다 (각 년도마다 4분기를 가진다).

컴퓨터가 각 Smoothing 방법들로 MSE를 최소화하는 방향으로 계수를 업데이트하고 있다.

1. Example of the computaion of the Initial Trend

데이터셋은 분기별 판매 데이터로 구성됐다. 1번째 season이고, 각 연차마다 4분기이기 때문에, L=4이다. 따라서 다음과 같은 식을 얻는다.

2. Example of the computation of the Initial Seasonal Indices

이 예제에서, 우리는 6년치 데이터 전부를 사용했지만 다른 scheme들에서는 3년 혹은 다른 수의 년도수를 사용할수도 있다. 초기값 추정을 계산하는 방법은 여러가지가 있다.